交易模型

量化交易模型库 V3

8大策略（6个回测模型 + 2个 Live Pilot）· 三层追踪止盈 · 连续亏损自动暂停 · 1年回测验证

V3 系统升级总结

升级内容

统一三层追踪止盈 — 所有策略L1/L2/L3三层追踪
连续3亏自动暂停 — 暂停5个交易日
持仓期限微调 — 根据策略特性调整

效果对比 (1年回测 + Live)

历史 6 模型中 5 个收益率提升, 平均Sharpe +1.93
历史 6 模型中 4 个最大回撤改善
追踪止盈出场占比50%+
新增风脉五步 + 五维掘金两个 live pilot, 均已接入独立模拟账户

V2 vs V3 + Live 全模型对比

模型	V2收益	V3收益	变化	V2 Sharpe	V3 Sharpe	V2回撤	V3回撤
V9.1主升浪	+89.7%	+92.8%	+3.1%	5.95	4.47	-2.9%	-4.9%
隔夜战法	-3.1%	+542.4%	+545.5%	0.01	5.01	-28.4%	-12.6%
错杀反弹	+40.0%	+167.9%	+127.9%	2.40	7.31	-5.0%	-3.7%
首板预测	+10.2%	+100.3%	+90.1%	0.44	1.57	-28.7%	-27.8%
五维掘金	N/A	Live	+上线中	N/A	N/A	N/A	N/A

回测周期: 2025-03-10 ~ 2026-03-06 | 隔夜战法V3高收益源于98%满仓复利+三层追踪锁利,实盘需打折

🔥

V9.1 主升浪

九因子多维度共振选股，捕捉主升浪启动信号

V3: +92.8%

vs V2: +89.7%

选股因子

MA多头排列(+3)放量突破(+3)突破MA20(+2)20日涨幅(+3)连阳(+2)新高(+2)量价配合(+1)实体强度(+2)跳空(+1)

入场条件

总分≥14 + 价格5-100元 + 近3日跌幅<5% + 非涨停

仓位管理

5仓 × 20%

V2 出场

三层追踪止盈(+15%回撤3%, +8%回撤4%, +5%持3天回撤5%) | 硬止损-5% | 最大15天

V3 出场 (三层追踪+暂停)

三层追踪不变 + 连续3亏暂停5天

版本	收益率	Sharpe	最大回撤	胜率	盈亏比	交易数	暂停
V2	+89.7%	5.95	-2.9%	62%	2.85	48	-
V3	+92.8%	4.47	-4.9%	47.2%	2.02	235	21次(67天)
变化	+3.1%	-1.48	出场分布: SL:48% TRL2:20% TRL1:14% TRL3:11% EXP:3%

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隔夜战法

尾盘选强势股隔夜持有,捕捉次日高开

V3: +542.4%

vs V2: -3.1%

选股因子

日涨幅3-7%量≥1.5倍站上MA5/MA20量≥2倍(+2)大阳线(+1)MA三线多头(+2)5日涨3-15%(+1)

入场条件

总分≥12 + 价格5-50元 + 趋势向上

仓位管理

1仓 × 98%满仓

V2 出场

T+1高开≥2%立卖 | T+2开盘卖出 | 硬止损-2%

V3 出场 (三层追踪+暂停)

T+1高开≥2%卖 + 三层追踪(+5%回撤1.5%, +3%回撤2%, +1.5%持1天回撤2.5%) | 硬止损-2% | 最大3天 + 暂停

版本	收益率	Sharpe	最大回撤	胜率	盈亏比	交易数	暂停
V2	-3.1%	0.01	-28.4%	48%	0.95	210	-
V3	+542.4%	5.01	-12.6%	54.8%	3.36	115	7次(29天)
变化	+545.5%	+5.00	出场分布: SL:29% TRL1:20% EXP:19% TRL3:12% TRL2:12% GAP:6%

⚠ V3高收益源于: 98%满仓复利(115笔x均+1.75%/笔) + 追踪保住5笔>10%大肉 + 暂停避连亏. 实盘需考虑滑点

💎

错杀反弹

5日跌2-15%后企稳反弹,捡漏错杀股

V3: +167.9%

vs V2: +40.0%

选股因子

5日跌2-15%当日涨≥1%深跌≤-10%(+3)放量≥1.3倍(+2)接近MA20(+1)涨≥3%(+2)脱离低点(+1)

入场条件

错杀企稳 + 总分≥14 + 价格5-80元

仓位管理

5仓 × 20%

V2 出场

固定止盈+8% | 硬止损-5% | 最大5天

V3 出场 (三层追踪+暂停)

三层追踪(+10%回撤2.5%, +6%回撤3%, +3%持2天回撤3.5%) | 硬止损-5% | 最大7天

版本	收益率	Sharpe	最大回撤	胜率	盈亏比	交易数	暂停
V2	+40.0%	2.40	-5.0%	48.6%	1.52	296	-
V3	+167.9%	7.31	-3.7%	61.4%	3.22	277	正式Trailing
变化	+127.9%	+4.91	出场分布: TRL:56% SL:23% EXP:21%

🎯

首板预测

V2高分信号 + MA20过滤，再用短趋势 trailing 锁定强势延续

V3: +100.3%

vs V2: +10.2%

选股因子

放量≥2.0倍(+4)大阳线(+2)MA20过滤MA三线多头(+3)近3日回调(+2)

入场条件

总分≥7 + 站上MA20 + 日涨2-5% + 价格5-50元

仓位管理

1仓 × 98%满仓

V2 出场

接近涨停(+9.5%)兑现 | 硬止损-5% | 最大3天

V3 出场 (三层追踪+暂停)

双层追踪(+9%回撤3%, +6%回撤4%) | 硬止损-5% | 最大3天

版本	收益率	Sharpe	最大回撤	胜率	盈亏比	交易数	暂停
V2	+10.2%	0.44	-28.7%	38%	1.15	78	-
V3	+100.3%	1.57	-27.8%	44.1%	1.39	93	V2入场+Trailing
变化	+90.1%	+1.13	出场分布: EXP:53% SL:28% TRL:19%

📡

风脉五步

海外风向 + 国内热度 + 开盘动作 + 盘后主流板块 + 10日波段模拟盘

V3: +0.0%

vs V2: +0.0%

选股因子

海外资讯风向评分国内资金热度/PSI板块轮动强度核心逻辑标签Top1独立模拟账户最大持有10天

入场条件

盘后选出 Top 候选, 次交易日按独立模拟账户规则买入 Top1

仓位管理

1仓 × 100W 独立模拟账户

V2 出场

硬止损-5% | 固定止盈+12% | 最大10天

V3 出场 (三层追踪+暂停)

峰值盈利≥8%后回撤4%止盈 + 固定止盈12% + 硬止损-5% + 最大10天

版本	收益率	Sharpe	最大回撤	胜率	盈亏比	交易数	暂停
V2	+0.0%	0.00	0.0%	0%	0.00	0	-
V3	+0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.00	1	Live Pilot
变化	+0.0%	+0.00	出场分布: LIVE: SL / TP / TRAIL / D10

⚠ 风脉五步已接入线上 dashboard 与定时任务。当前为 live pilot 阶段，展示实时候选与独立模拟账户，历史回测数据待后续补齐。

🧭

五维掘金

量化初筛 + 基本面 + 资金动向 + 行业潜力 + 风险评估的五步模型

V3: +0.0%

vs V2: +0.0%

选股因子

PB相对行业折价ROE/利润同比验证主力资金与北向行业热度/政策催化独立模拟账户最大持有12天

入场条件

盘后生成 Top5 候选, 独立模拟账户按仓位上限买入评分最高的空缺标的

仓位管理

3仓 × 100W 独立模拟账户

V2 出场

硬止损-8% | 固定止盈+15% | 最大12天

V3 出场 (三层追踪+暂停)

峰值盈利≥10%后回撤5%止盈 + 固定止盈15% + 硬止损-8% + 最大12天

版本	收益率	Sharpe	最大回撤	胜率	盈亏比	交易数	暂停
V2	+0.0%	0.00	0.0%	0%	0.00	0	-
V3	+0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.00	3	Live Pilot
变化	+0.0%	+0.00	出场分布: LIVE: SL / TP / TRAIL / D12

⚠ 五维掘金已接入线上 dashboard。当前展示 Top5 候选、热度板块与独立模拟账户，后续再补历史回测。

回测引擎 V3 | 数据 2025.03-2026.03